|
ملخص البحث |
ملخص:
تناول هذا البحث استخدام النموذج الهجين من خلال الدمج بين نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية ARIMA ونموذج الانحدار الذاتي العام المشروط بعدم ثبات التباين GARCH, وذلك باستخدام بواقي نموذج ARIMA كمدخلات لنموذج GARCH, بالاعتماد على بيانات السلسلة الزمنية اليومية لأسعار البترول لمنظمة الأوبك العالمية للفترة الزمنية من2/1/2018- 2/1/2013 , حيث تم اقتراح عدد من النماذج الهجينة, وتمت المفاضلة بينهما باستخدام معايير التقييم AICc)),AIC)),BIC)) لإيجاد أنسب نموذج لتحليل البيانات محل البحث.
وقد توصل البحث إلي أن نموذج ARIMA (0,1,1)- GARCH (1,1) الحاصل على أقل القيم لمعايير التقييم السابقة, في حالة كان الخطأ العشوائي للبواقي يتبع التوزيع t-Student هو النموذج الأنسب والملائم لتحليل بيانات البحث, وأظهرت النتائج أن النموذج الهجين هو الأكفأ في القدرة على التنبؤ المستقبلي بأسعار البترول, لامتلاكه أقل قيم لمعايير دقة التنبؤMAPE) ),(MAE) ,RMSE)) مقارنة بنموذج ARIMA .
|
